股票技术分析

使用均线乖离率

2019年7月15日

使用均线乖离率

均线乖离率即为股价最新价位与平均值之间的离散程度,不同的投资或是投机周期所重视的均线不尽相同,而每档个股的股性亦不相同,造就了每档个股所该重视的均线乖离率当然不会相同。由于不少投资人希望自己能够获取一个「大赚小赔」的操作绩效,在此就以台股的大盘指数波段操作者较适合使用的方法加以说明。

就一个指数的波段操作者而言,在大多头市场中唯一比较害怕的就是指数连续性的重挫,建议可以参考「5年均线乖离率」作为调整持股水位的依据,一般而言,建议以「台湾加权股价指数与5年均线之厘控整离率超过15%」作为减码调整的时机。因为根据历史经验,只要正乖离率超过15%,大盘随即进入短线超涨过热区域,推估至少拉回修正5%的机率是非常高的。

台股大盘指数自2008年1月至2017年8月14日期间的周K线图与5年均线乖离率,几乎每一次乖离率超过15%时,就算没有马上出现大幅回调,也普遍会在出现此讯号之后的1至2周内发生超过596的回调修正(如图中黑色箭头所指处,是为正乖离突破15%的讯号)。

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